Técnicas De Gestión De Riesgos Para Los Comerciantes

Técnicas de gestión de riesgos para los comerciantes Negociamos un estilo de comercio conocido como negociación estadística de alta probabilidad. Buscábamos transacciones de alta probabilidad basadas en patrones históricos que han ocurrido numerosas veces. Este estilo de comercio ha sido exitoso para nosotros durante un número de años, así como para muchos comerciantes que siguen este estilo. Una parte de cómo operamos es que no usamos paradas en nuestro capital a corto plazo, ETF y comercio electrónico (lo hacemos con nuestro trading diario y nuestras opciones de trading). La razón por la que no usamos paradas en nuestro comercio a corto plazo es porque hemos realizado numerosas pruebas a lo largo de los años (algunas publicadas) que muestran que las paradas tienden a perjudicar el rendimiento de la mayoría de las estrategias de reversión. Creemos que como seguro (las paradas son una forma de seguro) son caras y hay mejores maneras de proteger una cartera. También (y esto es importante) no hace nada para proteger una cartera de riesgo a la noche. Si usted compra una acción a las 60 y la mañana siguiente pierde sus ganancias, las paradas no hacen nada para protegerlo. Tuviste una exposición completa y estarás sentado en una pérdida saludable en la apertura. Entre este hecho y los muchos resultados de pruebas que confirman esto, hay otras formas de proteger potencialmente su cartera. 1. Tamaño de la posición: El tamaño de la posición de reducción reduce el riesgo. Si el 50% de su dinero está en una acción y pierde 1/2 su valor durante la noche, youre abajo de 25%. No es una cantidad fácil de superar rápidamente. Pero si el 5% de su cartera está en la acción, y la misma cosa ocurre, su una pérdida del 2.5%. Mucho más fácil hacer detrás el 2.5% que es volver detrás el 25%. 2. Menor exposición dentro de los sectores. Comprar todas las existencias de energía y ETFs al mismo tiempo es esencialmente comprar una cosa. Si sube los precios de la energía probablemente gane, si caen probablemente pierde. La diversificación es un espejismo. Usted era básicamente una cosa larga (energía) y como eso fue, su cartera fue. 3. En los largos, considere la posibilidad de comprar la forma de dinero pone para la protección catastrófica (conozco un número de profesionales que utilizan esta estrategia). Y en shorts comprar manera de las llamadas de dinero. Este seguro le protegerá del 8220; Black Swan8221; Y es mejor que una parada porque le protege del riesgo durante la noche. 4. Recuerde que actualmente los mercados están altamente correlacionados. La compra de un ETF sector en los Estados Unidos hoy en día a menudo tiene una alta correlación con un país ETF miles de kilómetros de distancia de los EE. UU. Muchos ETFs son overbought hoy como el RSI en el SPY era 95 anoche. En nuestro universo seguimos docenas de ETFs incluyendo ETF de fondo de país y están mostrando las mismas características. La mayoría se movió juntos y la mayoría continuará subiendo y bajando juntos. La compra o el cortocircuito muchos medios probables que usted está comprando y que pone en cortocircuito la misma cosa, pero usted ha aumentado su riesgo mientras que usted tiene más capital invertido que es altamente correlacionado. La diversificación hoy en día es parcialmente un mito debido a estas correlaciones. Por lo tanto, el dimensionamiento apropiado de la posición y las correlaciones de comprensión son más importantes hoy que su sido en muchos años. 5. Y finalmente, aunque los mercados están sobrecomprados no significa que no puedan volverse más comprados. Si estás corto el ESPI aquí, imagina cómo se sentirá 10 o 15 puntos más alto si se produce una cobertura masiva de corto. Si el dolor es grande, puede significar que tiene demasiada exposición personal. Si el dolor es soportable, es probable que se coloque correctamente. Esta es la parte psicológica del comercio. No maximiza returns8230, sino que le permite intercambiar sus estrategias y mantener un marco mental equilibrado. Una nota final sobre paradas. Si estás cómodo con ellos, úsalos. No los hemos utilizado durante un número de años debido a los resultados estadísticos y estamos más cómodos protegiéndonos usando otras maneras como mencionado arriba. Pero, si te gustan y eres rentable usarlos, entonces seguir haciéndolo. Hay un montón de comerciantes rentables que hacen uso de paradas y de nuevo, buscan encontrar el lugar que te hace el más cómodo y, al mismo tiempo, espero que el más rentable. ¿Has probado una versión de prueba gratuita en nuestro plan de batalla de TradingMarkets? Todos los días le proporcionan un comentario incisivo, antes de la campana y el análisis en los mercados de días para ayudar a poner su comercio en el contexto. Pues te dan entradas y salidas sugeridas para oportunidades comerciales que pueden estar a solo horas de distancia. 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